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2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

2024-02-02 15:29:32 点击:33 来自:假期快到碗里来

因每家机构统计口径和计算方式不同,以下内容仅供参考!

Two Sigma 2023因子表现统计

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计数据截止至2023年12月29日

2022年vs2023年因子表现2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

新兴市场是这两年唯一一直表现不佳的因子之,哎,不说了~

2023年新兴市场因子表现

在新兴市场,投资者会更多关注拥有强劲股息收益率的小型价值型公司。

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计来自:Confluence

2023年最佳因子:价值因子、动量因子

而根据Wilshire Indexes的统计,价值因子、动量因子在2023年表现最佳。

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

价值因子在1年、3年的收益率在长期表现不佳后逐步回归。动量因子在长期表现上最佳,而贝塔因子和规模因子则表现一般。

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

价值因子在整个2023年逐步渐起。在第四季度,规模因子方面有所改善,但质量、动量和Beta因子则没有我们预期那么好。

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

价值因子与动量因子呈负相关,价值因子与质量因子呈正相关。其他因子非相关性较小。

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

关于价值因子自2020年11月以来的复苏,QIML择期为大家分析。

剩下就交给时间和信仰!

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