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海通金工 | 量化选股周报(2022.06.10-2022.06.17)

[2022-06-20 07:00:57] 编辑:东方时尚界 点击量:41
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导读:炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发 .....

炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!

重要提示:《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日起正式实施,通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考,完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者,为控制投资风险,请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户;市场有风险,投资需谨慎。

海通金工 | 量化选股周报

冯佳睿

海通金融工程研究首席分析师

S0850512080006

投资要点

多因子组合表现。上周,进取组合、平衡组合的周收益率分别为-0.08%、1.46%;同期,主要宽基指数上证 50指数、沪深 300 指数、中证 500 指数、中证 1000 指数的周收益率分别为 1.26%、1.65%、1.22%、2.22%。上周,进取组合、平衡组合相对中证 500 指数超额收益为-1.30%、0.24%。

指数增强组合方面,上周沪深 300 增强组合收益率为 1.57%,同期沪深 300 指数收益率为 1.65%,超额收益为-0.08%;中证 500 增强组合收益率为 0.92%,同期中证 500 指数收益率为 1.22%,超额收益为-0.31%。

基金重仓股组合表现。上周,绩优基金的独门重仓股组合周收益率为 1.95%,同期股票型基金总指数收益率为1.77%,超额收益为0.18%。2022年6月以来,组合累计收益率为 8.25%,超额收益为 3.86%。2022 年以来,组合累计收益率为-11.64%,超额收益为 1.64%。

类专精特新优选组合表现。上周,类专精特新优选组合的周收益率为 1.97%,同期中证 1000 指数收益率为 2.22%,超额收益为-0.25%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 8.44%,超额收益为 1.81%。2022 年以来,组合累计收益率为-12.03%,超额收益为 3.40%。

盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周,盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为-0.80%,同期沪深 300 指数收益率为 1.65%,超额收益为-2.45%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 2.84%,超额收益为-2.47%。2022 年以来,组合累计收益率为-4.83%,超额收益为 7.94%。

有基本面支撑的低估值组合表现。上周,PB-盈利优选组合的周收益率为-0.88%,同期沪深 300 指数收益率为 1.65%,超额收益为-2.53%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 0.73%,超额收益为-4.58%。2022 年以来,组合累计收益率为5.33%,超额收益为 18.11%。

上周,估值-增长优选组合的周收益率为 1.52%,同期沪深 300 指数收益率为1.65%,超额收益为-0.14%。2022 年 6 月以来,组合累计收益率为 4.35%,超额收益为-0.97%。2022 年以来,组合累计收益率为 2.63%,超额收益为 15.41%。

Smart-Beta 单因子组合表现。上周,市值多头组合收益率为 0.98%,空头组合收益率为 1.58%,多头组合相对空头组合的超额收益为-0.60%;价值多头组合收益率为 0.11%,空头组合收益率为 2.47%,多头组合相对空头组合的超额收益为-2.36%;反转多头组合收益率为 1.04%,空头组合收益率为 2.21%,多头组合相对空头组合的超额收益为-1.16%。

因子多空收益:大市值、高估值股票占优,波动率因子提供正收益。风格类因子方面,大市值股票优于小市值股票,高估值股票优于低估值股票。而技术类因子方面,低波动率股票超额收益为正。

风险提示:市场环境变动风险,有效因子变动风险。

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